Meilleure Période de Corrélation Cette page décrit le projet de recherche entrepris par forexhit pour découvrir les périodes de corrélation les mieux adaptées au suivi des corrélations à court terme et à long terme entre les paires de devises. Sont des périodes de corrélation (à court terme et à long terme) qui sont constamment meilleures que les autres en ce qui concerne leur correspondance avec les fluctuations de prix au jour le jour. La correspondance d'une période de corrélation avec les fluctuations quotidiennes des prix a été mesurée en prenant la moyenne des différences quotidiennes entre le coefficient de corrélation et le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de corrélation a été calculé pour N jours à partir du jour précédent (N étant la durée de la période de corrélation). Par exemple, lorsque N est égal à 50, le coefficient de corrélation a été calculé à l'aide des cours de clôture des 50 derniers jours de bourse à compter de la clôture d'hier. Le coefficient de proportionnalité a été calculé en comparant les distances entre les niveaux d'Open, High, Low et Close que les deux paires ont montré au cours de chaque journée de négociation. Le but de ce coefficient était de déterminer le degré de correspondance réelle entre les mouvements de deux paires par rapport aux distances pip relatives entre les quatre niveaux de prix qui sont enregistrés dans leurs chandeliers quotidiens. Le coefficient de proportionnalité peut également être considéré comme une approximation de la corrélation intraday entre les paires ou comme une méthode pour estimer la corrélation intraday entre les deux paires en n'utilisant que les niveaux enregistrés dans leur bougeoir quotidien et n'élevant pas le taux horaire ou Les graphiques de 30 minutes pour la même journée. Le coefficient de proportionnalité a donc été calculé de manière à être facilement comparable au coefficient de corrélation. En prenant la différence quotidienne entre ces deux coefficients a permis, en substance, de mesurer comment bien la corrélation quotidienne calculée sur N jours précédant immédiatement correspondait avec la corrélation intraday du lendemain. Les deux coefficients et leur différence ont été calculés pour chaque jour de bourse pour les 4 dernières années. Ensuite, on a pris la moyenne de toutes les différences quotidiennes entre ces deux coefficients. Plus la différence moyenne entre les coefficients est faible, meilleure est la période de corrélation prédit le mouvement des prix relatifs des deux paires dans le futur immédiat (le jour suivant) et, par conséquent, plus il est utile pour l'application pratique. Le calcul ci-dessus a été effectué en boucle pendant 197 périodes de corrélation différentes (à partir de 3 jours à 200 jours) pour quinze combinaisons de paires de devises différentes. Pour chaque combinaison de paires de devises, un diagramme de dispersion a été créé qui traçait le niveau de la correspondance de la période de corrélation avec le mouvement quotidien des prix pour chacune des 197 périodes testées. Voici les combinaisons de paires de devises qui ont été utilisées dans cette analyse: Stratégies de couverture pour les traders Forex Par: Le personnel à FXTM Si exécuté bien, une stratégie de couverture peut entraîner des bénéfices pour les métiers de direction et de couverture, écrit le personnel de FXTM. La couverture décrit le processus d'achat d'un actif et la vente d'un autre dans l'espoir que les pertes sur un métier sera compensée par les gains réalisés sur un autre métier. Il fonctionne mieux lorsque les deux actifs en question sont corrélés négativement car cela produira la couverture la plus efficace et cela signifie que les paires forex sont idéales pour la couverture. Si elle est bien exécutée, une stratégie de couverture peut entraîner des profits pour les deux métiers. Ce qui suit est une stratégie de couverture conçue pour les marchés des devises. UK ou US Open La première étape de la mise en œuvre de la stratégie de couverture repose sur l'observation du marché pendant la première heure soit de l'US ou UK ouverte. C'est pendant cette période que l'activité du marché est à son apogée et cette période donne souvent le ton pour le reste de la journée. Examinez l'espace entier forex et obtenir une idée pour laquelle les devises vont en hausse et qui sont en baisse par rapport au dollar américain. Ensuite, choisissez la monnaie qui a diminué ou a augmenté le moins, ce sera votre commerce directionnel, et choisir une autre paire qui devrait rester relativement plat, ce sera votre commerce de couverture. Par exemple, letrsquos dire que dans la première heure après le Royaume-Uni ouverte, le dollar américain montre beaucoup de force. L'EURUSD est en baisse de -0,20, le GBPUSD est en baisse de -0,45, le CADUSD est en baisse de -0,40 et le JPYUSD est en baisse de -0,65. Comme on peut le voir, l'EURUSD est le moins, donc nous choisirons cette paire comme notre commerce directionnel. Parce que l'EURUSD est le moins, il montre la force la plus comparative. Cela signifie, lorsque le marché change de direction EURUSD ira plus haut que les autres paires. Maintenant que nous avons choisi d'acheter l'EURUSD en tant que commerce de direction, nous devons choisir une paire de devises pour vendre EUR contre afin de créer une couverture. Dans ce cas, puisque nous pouvons voir que JPY montre la faiblesse la plus comparative, donc un bon choix serait EURJPY. Notre négociation de couverture est donc d'acheter EURUSD et aller court EURJPY. Le risque devrait être gardé le même pour les deux métiers de sorte que le profit par pip soit exactement égal pour les deux paires. Valable pour une session La stratégie de couverture fonctionne parce qu'elle tire profit de l'élan. En d'autres termes, la vigueur de l'euro (EUR) et la faiblesse du yen japonais (JPY) sont à la fois exploitées et l'ouverture est la période la plus importante pour les paires de devises, cette dynamique doit persister jusqu'à la prochaine session. Une heure avant le début de la prochaine session, l'élan est susceptible de converger au fur et à mesure que de nouveaux acteurs rejoignent le marché. C'est donc à ce moment-là que le commerce de couverture devrait être fermé. Comme la prochaine session commence, vous pouvez commencer à regarder dehors pour le prochain commerce de couverture. Poster un commentaire Vidéos similaires sur FOREX Conférences à venir Contactez-nous
No comments:
Post a Comment